[전략] 현재 내 종가 베팅 시스템의 약점 1차 분석 (24.03.18)

제 개인적으로 기록하고 정리하기 위해서 올린 포스팅입니다. 높은 확률로 여러분의 투자나 트레이딩에 도움이 낮을 확률이 낮습니다. 이 점 참고하시고 글을 읽어주시길 바랍니다. 

 
23년 3월부터 대략 1년째 종가베팅 시스템을 운용중입니다.
 
처음에 종베를 접하게 된 건 친구의 권유인데, 이전에 개발했던 ETF 변동성 돌파 시스템마냥 개발하기 쉽고 진입과 청산로직 중 진입로직은 거의 필요없으리라는 착각 때문에 시작했습니다. 막상 운용해보니 몇 가지 크리티컬한 단점들 때문에 아직 큰 돈을 베팅할 자신은 없는 시스템입니다. (아는 형님께서도 조언해주셨지만, 오버나잇 리스크와 같은 요소는 우리가 컨트롤할 수 있는 영역이 아니기 때문에 얼른 이 시스템을 접으라고 하시긴 합니다...ㅠㅠ)
 
그럼에도 불구하고, 이러한 시스템을 계속 고집하는 이유 중 하나는 지금까지 도전해봤던 데이트레이딩 전략들보단 훨씬 고려해야할 로직이 많지 않다는 점입니다. 이로 인해서 호흡이 조금 더 길다고 생각합니다. 다시 말해서, 시스템 개발을 위해서는 크게 1) 종목 선정 로직, 2) 매매 로직 (진입/청산) 그리고 3) 자금/리스크 관리 로직과 같은 로직들이 필요하다고 생각합니다. 데이트레이딩은 이 3가지의 조합이 모두 조화롭게 작동할 때 비로소 수익이 난다고 생각합니다. 
 

시스템 트레이딩의 3가지 기본 로직

 
종베 시스템은 이 중에서 종목 선정 로직도 데이트레이딩과 다르게 빠르게 급등하는 종목들을 위주로 선택할 필요도 없고, 매매로직도 진입로직의 경우도 거의 종가 근처에서만 매매하면 되기 때문에 청산로직만 고려하면 됩니다. 마지막으로 자금/리스크 관리 로직도 빠르게 계좌의 상태가 변하는 데이트레이딩과는 다르기 때문에 보다 핸들링하기 쉽다고 생각합니다.
 
이런 기본기만 가져가도 솔직히 시스템 트레이딩하는데 큰 틀은 가져간다고 생각할 수 있습니다. 다만, 이러한 요소들로 수익을 낼 수 있느냐는 진짜...그 다음 레벨인 것 같습니다. 가장 큰 문제는 각 로직마다의 디테일한 부분은 직접 경험을 통해서 얻어야 한다는 점입니다. 이러한 디테일을 잡아야 각 요소마다 존재하는 문제점들을 해결할 수 있다고 생각합니다.
 
제 시스템을 세부적으로 말씀드릴 순 없지만, 간단하게 3가지 로직별로 현재 문제점이 무엇일지 파악해보면
1) 종목선정: 현재는 높은 확률로 시장의 주도주나 테마주가 선별됩니다. 하지만, 뚜렷한 주도주나 테마주가 없었던 작년 2023년 11월~12월 쯔음에는 어김없이 시스템이 박살났습니다.
2) 자금/리스크 관리: 현재는 계좌의 고정비율 베팅 방식을 채택하여 운용중입니다. 보통 계좌의 1%를 리스크로 잡아 사용중인데, 이게 장세에 따라 유동적으로 변하진 못합니다. 추가적으로 종목별로 리스크를 고려하지도 않고 있긴 합니다.
3) 매매로직: 진입의 경우에는 분봉추세나 변동성 등 다양한 요소를 통해서 신중한 진입이 이뤄집니다. 하지만 문제는 현재 청산의 경우에는 크게 a) 손절과 b) 트레일링스탑(TS) 그리고 c) 타임컷(TC)으로 이루어져 있습니다. 3가지 로직으로 다양하게 변화하는 종목에 대해 모두 대응하진 못하고 있습니다.
 
이 중에서 현재 가장 신경쓰고 있는 부분은 매매 로직과 종목별 리스크 로직입니다. 그래서 아래는 몇가지 예시를 통해서 현재 제가 어떻게 대응하면 좋았을지 분석해보겠습니다. 더 좋은 아이디어가 있다면, 댓글로 언제든지 환영입니다. 저는 제 시스템 로직이 언제든지 틀릴 수 있고 더 좋은 방향으로 수정가능하다고 믿습니다. 
 

철저하게 저는 시스템 트레이딩하는 입장에서 접근한 관점이라 손매매하시는 분들과는 조금 다를 수 있다는 점을 미리 말씀드리고 싶습니다. 예컨대, 뉴스나 공시 등 객관적인 수치로 정량화하기 나타내기 어려운 지표들은 일절 사용하지 못하고 있습니다.

 
사례 1) GST

 
2024년 3월 12월 종베를 시도한 GST라는 종목인데 결과적으로 실패했습니다. 이 날 실패한 이유는 크게 2가지로 생각이 드는데, 먼저 일봉상으로 이미 이전고가를 모두 돌파해버린 상태였다는 점입니다. 또 다른 이유로는 상한가가 중간에 풀린 종목에 대해서 종베를 다시 시도했다는 점입니다. 진입 당시 분봉추세가 그래도 다시 좋아져서 시도를 했는데 차라리 시도하지 않는 편이 좋았을 것 같습니다. 
 
사례 2) 한농화성

 
똑같은 날짜에 들어간 한농화성이란 종목입니다. 비슷한 이유로 실패한 종목입니다. 상한가가 깨졌다는 로직만 들어가도 확률을 높일 수 있을 것 같습니다. 다만 추가적인 부분이라면, 진입하는 날 기준으로 갭으로 뜨게 되면 확률적으로 슈팅하지 못하는 걸 발견할 수 있었습니다.
 
사례 3) 화천기계

 
화천기계도 동일하게 진입로직에서는 비슷한 이슈들이 발생하고 있는 것 같습니다. 청산로직에서는 여전히 답을 잘 못 찾고 있습니다. 분명히 12시 부근 거래량이 터지면서 급락하기 직전까지에는 슬글슬금 빠지고 있었는데 그 전에 10시전까지는 기회를 한번씩 줬었는데 그때 청산할 수 있는 방법은 없었을까 고민됩니다. 아마 전일고가를 넘기면 TS가 아니라 다른 로직으로 대응했었어도 좋았을 것 같긴 합니다.
 
사례 4) 이수스페셜케미컬

 
화천기계와 비슷하게 청산을 잘 못한 것 같습니다. 솔직히 진입 자체는 크게 잘못되지 않았다고 생각합니다. 분명히 진입 다음날 최고점까지 5% 수익의 기회를 줬기 때문입니다. 여기에서 제 시스템은 여전히 청산로직이 너무 단순해서 제대로 대응하지 못한게 큰 것 같습니다.
 
일단 매매로직에서 실패하는 원인들을 분석해보면 아래와 같이 정리가 되긴 합니다.

1) [진입] 진입 당일 일봉이 이미 이전고가들을 돌파
2) [진입] 당일 상한가 풀린 종목 진입
3) [진입] 진입 당일 시가가 갭으로 시작했던 종목
4) [청산] 전일고가 돌파를 기준으로 청산로직이 일정하다는 것
5) [청산] 라운드 피겨
6) ....

 
다음 2차 분석 때는 청산에서 어떤 문제가 발생하고 있는지 조금 더 분석한 내용을 가져와보겠습니다. 추가적으로 2차 분석 때는 종목별로 어떻게 리스크 분석이 들어가야 했을지에 대한 내용도 한번 다뤄보겠습니다.
 

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