[기타] ETF 주문을 위한 최소 호가 단위 변환

안녕하세요 성민석입니다.

ETF에서의 호가와 관련해서 알아보겠습니다. 결론적으로 말씀드리면 ETF/ELW의 경우, 가격과 무관하게 단일호가단위 5원을 적용합니다. 하지만 제 경우 진입가와 청산가를 계산할 때 호가단위로 맞춰야하는 번거로움이 있습니다. 특히 API를 통해서 주문을 넣는 경우, 지정가 주문일 때, 에러가 발생합니다. 이러한 점 때문에 목표가들을 호가 단위로 변환해야합니다.

 

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기본적으로 주식은 주문 가격에 따라서 주문할 수 있는 그 단위가 달라집니다. 이를 호가 단위라고 하는데요, [유가증권시장 업무규정 시행세칙 제32조] 및 [코스닥시장 업무규정 시행세칙 제18조]에서는 거래를 표준화하고 매매체결을 원활히 하기 위해 아래와 같이 기준가에 따른 적정 호가가격단위를 설정하고 있습니다. 해당 부분은 치킨요정의 경제공부방을 참고했습니다. 결론적으로는 아래와 같은 표와 같이 호가 단위가 정리됩니다.

 

 

https://md2biz.tistory.com/515

주식 호가 단위 정리

 

이걸 파이썬 코드로 옮기게 된다면 아래와 같이 코드를 작성해볼 수 있을 것 같습니다. 

 

def get_hoga_unit(price, exchange='KOSPI', etf=False):
    if etf:
        return 5
    
    if price < 1000:
        return 1
    elif price >= 1000 and price < 5000:
        return 5
    elif price >= 5000 and price < 10000:
        return 10
    elif price >= 10000 and price < 50000:
        return 50
    else:
        if exchange == 'KOSDAQ':
            return 100
        elif exchange == 'KOSPI':
            if price >= 50000 and price < 100000:
                return 100
            elif price >= 100000 and price < 500000:
                return 500
            elif price >= 500000:
                return 1000

 

예를 들어, 진입가가 24,642원인 경우에는 호가 단위가 50원으로 나오는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 진입가가 234,642원인 종목의 경우는 호가가 500원입니다. 물론 기본값을 KOSPI 종목으로 해뒀습니다.

 

위의 함수를 이용하여 호가 단위에 맞게 변환하는 함수를 또 작성해봅시다.

 

def transform_hoga_price(price, *args):
    hoga = get_hoga_unit(price, *args)
    transformed_target_price = ((price // hoga) + 1) * hoga
    return transformed_target_price

 

제가 원하는 대로 ETF 종목을 넣게 되면 어떻게 될까요? 예컨대 KOSDAQ에 상장된 어떤 임의의 ETF가 1주당 233,555원이라고 가정하면 ETF는 단일호가단위 5원을 적용받게 되어 233,560원이 됩니다. 

 

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마지막으로 같이 트레이딩 하는 분들과 소통하고 싶습니다.

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